Kointegration er en beskrivelse af sammenhæng mellem ikke-stationære data-tidsserier. En ikke-stationær tidsserie er ofte beskrevet ud fra en såkaldt "unit-root" process.
"unit-root"-processer medfører at stød til tidsserien har permanent effekt.
Kointegration optræder når en lineær kombination af to eller flere ikke-stationære tidsserier danner en ny, stationær tidsserie.
Et eks. er følgende: a = b – c, hvor a er stationær og b og c er ikke-stationærer.
Typisk anvendt i økonomi er enkelte makro-økonomiske variable ikke-stationære, hvor en kombination af disse er stationære.
Her kan f.eks. være tale om opsparingen og den lange rente – som kan være ikke-stationære, men at sammenhængen er stationær.
Litteratur
- Co-integration and error correction: Representation, estimation and testing, (1987) Econometrica 55(2): 251-276.
![]() | Spire Denne artikel om økonomi er en som bør udbygges. Du er velkommen til at Wikipedia ved at udvide den. |
wikipedia, dansk, wiki, bog, bøger, bibliotek, artikel, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil, mobile, Phone, Android, iOS, Apple, mobiltelefon, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, sonya, mi, PC, web, computer